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2025年9月9日星期二，今天我们来聊一下;由著名的交易大师、心理学家亚历山大·埃尔德博士 在其经典著作《以交易为生》中提出的交易方法——三层滤网。它的核心思想是通过在不同时间框架上进行多重分析，来过滤市场噪音，提高交易决策的准确性和可靠性，从而避免因冲动或单一信号而导致的错误交易。
三重滤网的精髓在于解决一个常见矛盾：趋势跟踪指标（如MACD）和震荡指标（如KDJ\CCI）在相同时间框架下常常发出相反的信号。
它的解决方案是：不在同一个时间框架内使用所有指标，而是将分析分解到三个不同的时间维度（框架）上，每个维度承担不同的任务，像三层滤网一样逐级过滤，最终得到高胜率的交易机会。
我们以 “主要时间框架” 为基础来进行说明。假设你的主要交易周期是日线图。
第一重滤网：市场潮汐（趋势识别）
目标：识别核心趋势方向，决定战略是做多、做空还是观望。
做多信号：周线MACD柱状线 > 0（或快慢线金叉），表明主要趋势向上。此时只寻找日线图上的做多机会，忽略做空信号。
做空信号：周线MACD柱状线 < 0（或快慢线死叉），表明主要趋势向下。此时只寻找日线图上的做空机会，忽略做多信号。
观望：如果周线MACD柱状线围绕零轴波动，无明显方向，则表明市场处于无趋势的震荡市，最佳选择是空仓观望。
切换到比主要时间框架高一阶的周期（例如，主要看日线，则第一重滤网看周线）。
在此大周期上，使用趋势跟踪指标来判断大方向。最常用的是MACD指标。
小结：第一重滤网决定了你的交易方向。
第二重滤网：市场波浪（寻找入场区域）
目标：在第一重滤网确定的方向上，利用小周期的回调来寻找具体的入场点。
寻找做多机会：当周线趋势看涨（第一重滤网结论），则在日线图上等待随机指标（KDJ）下跌至超卖区（例如低于20）然后再次向上金叉时，视为回调结束，准备入场做多。
寻找做空机会：当周线趋势看跌（第一重滤网结论），则在日线图上等待随机指标（KDJ）上涨至超买区（例如高于80）然后再次向下死叉时，视为反弹结束，准备入场做空。
回到主要时间框架（本例中的日线图）。
在此框架上，使用震荡指标来识别逆势回调的结束点。常用指标包括：随机指标（KDJ）、相对强弱指数（RSI）、顺势指标（CCI）。
交易规则（与第一重滤网方向一致）：
小结：第二重滤网提供了入场时机，它确保你是在顺大趋势的方向上，抓住小趋势的反转点入场，从而获得一个有利的入场价格。
第三重滤网：入场技巧（精准扣动扳机）
目标：制定精确的入场指令、设置止损和止盈位。
切换到比主要时间框架低一阶的周期（例如，主要看日线，则第三重滤网看60分钟或30分钟图）。
在此小周期上，不使用指标，而是使用价格行为 来寻找入场点。最常用的工具是：
突破入场：当价格突破一个小型的压力位（做多）或支撑位（做空）时入场。
趋势线突破：当价格突破下降趋势线（做多）或上升趋势线（做空）时入场。
设置止损：根据小周期图上的近期低点（做多）或高点（做空）来设置止损，确保风险可控。
设置止盈：可以根据风险回报比（例如1:3）、前高/前低关键位置，或者追踪止损来管理盈利。
小结：第三重滤网提供了具体的入场指令和风险管理方案。
注意事项：
1.不是圣杯：没有100%成功的策略，它也会产生亏损交易，需要严格执行风险管理。
2.参数调整：时间框架和指标参数（如MACD的周期、Stochastic的周期）需要根据不同的交易品种（股票、外汇、期货）和自己的交易风格进行测试和优化。
3.灵活性：有时市场会出现剧烈的单边行情，可能不会给到第二重滤网的回调机会，从而导致错过行情。这是所有趋势跟踪系统都无法避免的。
4.实践：在模拟账户上充分练习，熟悉整个流程后再投入实盘。
总而言之，三重滤网交易策略是一个经典的、经受了时间考验的交易系统。它教导交易者如何像专业投资者一样分层思考，将宏观趋势、微观时机和精确执行融为一体，是每个严肃交易者都应该学习和理解的强大工具。
最后把它简化一下：
第一重（看大势）：切换到周线图，用MACD指标判断核心趋势，决定你是应该做多还是做空。
第二重（找时机）：回到日线图，用KDJ一类的震荡指标，等待顺大趋势方向的回调机会。
第三重（精准打）：切换到30分钟或60分钟图，看到价格突破关键位置（如趋势线、前高前低）时入场，并立即设置止损止盈。
股市有风险入市需谨慎，做这行业17年从不劝人炒股，一直都是结节各种投资人被套的问题，我很长时间里一直有一种疑惑，他们来股市不是为了赚钱只是为了解套，但我辛苦工作的结果是好不容易帮他们解套了一个品种，很快他们又套到了另一个里面周而复始。
希望大家早点找到自己的方法，脱离魔咒的怪圈。市场波动中风险于机遇并存，明天见！
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